Black and Scholes-Optionspreisrechner
Berechnen Sie, basierend auf dem Black and Scholes-Optionspreismodell,
den fairen Wert einer europäischen Aktien-Option (Call, Put) sowie alle
weiteren Optionskennzahlen.
Mit unserem Tool Portfolioabsicherung berechnen Sie bequem die benötigte Anzahl Optionen sowie
die Kosten für eine Absicherung Ihres Porftolios!
Lambda, auch Hebel genannt, steht für die prozentuale Veränderung des Optionspreises bei einer Veränderung des Basiswertes (Aktie, Index etc.) um ein Prozent. --> "Bang for the buck!"
Delta zeigt die Veränderung des Optionspreises, wenn sich der Kurs des Basiswertes (Aktie, Index etc,) um eine Geldeinheit (e.g. 1 Franken) verändert. --> "Geschwindigkeit"
Gamma gibt die Veränderung des Deltas an, wenn sich der Kurs des Basiswertes um eine Geldeinheit (e.g. 1 Franken) verändert. --> "Beschleunigung"
Vega gibt die Veränderung des Optionspreises in Prozent an, wenn sich die Volatilität des Basisinstrumentes um einen Prozentpunkt ändert. --> "Volatilitätskomponente"
Theta misst die Geschwindigkeit, mit der die Option durch den Zeitablauf an Wert verliert (Zeitwertverlust), meist angegeben für die Zeit von einem Tag. -->"Zeitwert"
Rho zeigt die Veränderung des Optionspreises in Prozent für eine Veränderung des risikolosen Zinssatzes um einen Prozentpunkt. --> Zinskomponente"
Weiterführende Literatur zur Options- und Derivatetheorie:
John C. Hull
Optionen, Futures und andere Derivate
Pearson Verlag
10., aktualisierte Auflage
